Внутренние процедуры управления достаточностью капитала и интегрированный риск-менеджмент в коммерческом банке

07 Декабря 2017–09 Декабря 2017
7.12, 18.15 – 21.30; 8.12, 17.15 – 20.30; 9.12, 10.00 – 16.00
Онлайн семинар

Лектор: доктор экономических наук, профессор ВШЭ, практик банковского дела. Имеет опыт создания ЕИП в крупном коммерческом банке на основе внутренней разработки информационного хранилища. Автор монографий и статей, посвященных внедрению ВПОДК. Член Комитета АРБ по Стандартам качества банковской деятельности. Разработчик стандарта ВПОДК и ИРМ.

Задача курса: ответ на вопрос о том, как в короткие сроки и с небольшим бюджетом реализовать требования Банка России по внедрению внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в коммерческом банке. Идея основана на интеграции системы риск-менеджмента кредитной организации с системой планирования, управления прибыльностью, управления ликвидностью в рамках создания единого информационного пространства (ЕИП).

День 1:

1. Логика развития Базельских требований к достаточности капитала: от стандартизированных требований к ICAAP

  • Базель I и ограничения в регулировании.
  • Базель II: от стандартных к продвинутым подходам
  • Pilar 2 Базель II. ICAAP: концепции экономического и регуляторного капитала
  • Базель III. ICAAP в новых рамках требований к достаточности капитала. Парадигма going concern против gone concern

2. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: управление за пределами регулятивных требований.

  • Внутренние процедуры оценки достаточности капитала как элемент системы стратегического управления банка.
  • Значимые риски: порядок идентификации, оценки, управления
  • Модель экономического капитала Банка: принципы агрегации значимых рисков. Доступный и необходимый экономический капитал.
  • Распределения капитала Банка по направлениям деятельности, значимым рискам, подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.
  • Показатель RORAC в системе стратегического планирования и распределения капитала и принятия управленческих решений.
  • Консультативные документы Базельского комитета по управлению экономическим капиталом и агрегации рисков.

День 2:

3. Методы количественной и качественной оценки значимых рисков банка

  • Классификация значимых рисков. Риски, оцениваемые на основе количественных и качественных моделей. Капитализируемые риски и риски, покрываемые за счет резерва капитала.
  • Количественная оценка значимых рисков. Распределение риска и его основные характеристики EAR и VAR
  • Исторические, параметрические и стохастические подходы к оценке распределения рисков.
  • Кейс по применению исторических и параметрических моделей оценки риска.
  • Методы качественной оценки рисков.
  • Методология оценки нефинансовых рисков. Карта рисков и модель SWOT- анализа

4. Методы агрегации рисков банка и модель экономического капитала Банка

  • Рекомендации Базельского комитета по оценке экономического капитала Банка
  • Метрики совокупного риска Банка: основные характеристики. Необходимость универсального подхода к выбору метрик экономического капитала.
  • Кредитные, рыночные, операционные риски, процентный и валютный риски банковской книги, риск ликвидности, риск концентрации как элементы совокупного риска Банка. Особенности оценки для целей ВПОДК
  • Проблемы валидации методик оценки значимых рисков
  • Параметрическая финансовая модель банка как инструмент оценки совокупного риска.
  • Сценарное моделирование и стресс-тестирование как инструмент оценки экономического капитала.
  • Практический пример оценки совокупного риска на основе параметрической финансовой модели банка.

День 3:

5. Распределение капитала под значимые риски и формирование ограничений (лимитов) ВПОДК

  • Склонность к риску и методы ее определения
  • Метрики (показатели) склонности к риску. Необходимость согласования метрик склонности к риску.
  • Методы дезагрегации показателей склонности к риску по направлениям деятельности, значимым рискам, подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.
  • Лимиты ВПОДК и лимиты, используемые в процессах оперативного управления рисками
  • Необходимость адаптации системы лимитов к внешним и внутренним изменениям.
  • Подходы к организации мониторинга лимитов ВПОДК.
  • Формирование лимитов банка на основе распределения капитала. Практический пример.

6. Отчетность и риск-информация в системе ВПОДК

  • Требования Базельского комитета и Банка России к отчетности ВПОДК
  • Необходимость формирования единого информационного пространства для решения задач ВПОДК. Структура ЕИП
  • Сделка и операция — как элементарная единица риск-информации
  • Концепция построения универсальной финансовой отчетности и финансовых прогнозов Банка на основе денежных потоков по операциям Банка
  • Опыт малобюджетного решения организации ЕИП

7. Интегрированный риск-менеджмент в Банке. Интеграция как инструмент управления затратами ВПОДК

  • Система управления рисками банка как элемент системы стратегического управления банка
  • Цели и задачи управления рисками в системе стратегического менеджмента.
  • Сущность ВПОДК: требования Базельского комитета и подходы к его реализации.
  • Необходимость адаптации стратегий банка в условиях изменчивой среды. Проблемы выявления моментов адаптации стратегии на основе оценок рисков
  • RORAC и иные метрики склонности к риску как индикаторы построения адаптивной системы управления рисками
  • Организационная структура ИРМ и ВПОДК в Банке. Распределение ролей. Обеспечение избежания конфликта интересов.
  • Документы ВПОДК.