ВПОДК в системе управления рисками: от разработки до внедрения и реализации

20 Июня 2017–24 Июня 2017
20 июня, начало в 12.00, окончание 24 июня в 16.00
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2 БЦ «Крымский Вал», оф.501
Посмотреть на карте
20 июня.
Часть 1. Актуальные методы оценки кредитных рисков в рамках требований реализации внутренних подходов оценки достаточности капитала

Время проведения: 12.00 — 17.00

Лектор: Представитель коммерческого банка

1. Введение. Задачи и требования к оценке кредитных рисков в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У)

2. Реализация подхода на внутренних рейтингах
• Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения; выбор основных финансовых риск-доминирующих факторов, примеры и рекомендация вычисления;
• Выделение особых точек риска (внутренний бизнес, правовые риски, взаимодействие с банком), коррекция рейтинга;
• Общепринятые методы распознавания силы факторов риска, построение CAP/ROC-кривых, классификация, интерпретация; аттестация рейтинговых моделей;
• Настройка low-default, оптимизация и калибровка IRB;
• Потери при дефолте LGD, кривая восстановления

3. Методы учета риска кредитной концентрации
• Подход к учету риска концентрации, простейшая метрика
• Экономическая значимость риска концентрации в рамках требований к капиталу Базель-3
• Учет кредитной концентрации в признаках (регион, отрасль), теория и практика;
• Учет кредитной концентрации на группы связанных заемщиков

4. Стресс-тестирование кредитного портфеля методом Центральной тенденции
• Макроэкономическая модель центральной тенденции
• Связь с достаточностью капитала

Стоимость участия в Части 1: в очно — 9 680 руб., в режиме онлайн — 8 780 руб.

Участникам очного семинара предоставляется книга “Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)“

21 июня
Часть 2. Оценка Банком России качества ВПОДК и достаточности капитала

Время проведения: 18.15 — 19.45

Лектор: заведующий сектором методики анализа и оценки деятельности кредитных организаций Департамента банковского регулирования Банка России

1. Указание Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе» с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 03.12.2015 № 3878-У.

2. Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»
• Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: ключевые принципы надзорного процесса;
• Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом;
• Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК

3. Оценка Банком России организации ВПОДК
• Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.

4. Оценка Банком России системы управления рисками и процедур управления капиталом
• Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: требования к составу, содержанию отчетности и периодичности ее представления органам управления кредитной организации.
• Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
• Оценка Банком России результатов выполнения ВПОДК.
• Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.

5. Ответы на вопросы.

Стоимость участия в Части 2: очно — 6 490 руб., в режиме онлайн — 6 290 руб.

22-24 июня 2017 г.
Часть 3. Внутренние процедуры управления достаточностью капитала и интегрированный риск-менеджмент в коммерческом банке

Лектор: доктор экономических наук, профессор ВШЭ, практик банковского дела. Имеет опыт создания ЕИП в крупном коммерческом банке на основе внутренней разработки информационного хранилища. Автор монографий и статей, посвященных внедрению ВПОДК. Член Комитета АРБ по Стандартам качества банковской деятельности. Разработчик стандарта ВПОДК и ИРМ.

22 июня, время проведения: 18.15 — 21.30

1. Логика развития Базельских требований к достаточности капитала: от стандартизированных требований к ICAAP
  • Базель I и ограничения в регулировании.
  • Базель II: от стандартных к продвинутым подходам
  • Pilar 2 Базель II. ICAAP: концепции экономического и регуляторного капитала
  • Базель III. ICAAP в новых рамках требований к достаточности капитала. Парадигма going concern против gone concern

2. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: управление за пределами регулятивных требований.
  • Внутренние процедуры оценки достаточности капитала как элемент системы стратегического управления банка.
  • Значимые риски: порядок идентификации, оценки, управления
  • Модель экономического капитала Банка: принципы агрегации значимых рисков. Доступный и необходимый экономический капитал.
  • Распределения капитала Банка по направлениям деятельности, значимым рискам, подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.
  • Показатель RORAC в системе стратегического планирования и распределения капитала и принятия управленческих решений.
  • Консультативные документы Базельского комитета по управлению экономическим капиталом и агрегации рисков.
23 июня, время проведения: 17.15 — 20.30

3. Методы количественной и качественной оценки значимых рисков банка
  • Классификация значимых рисков. Риски, оцениваемые на основе количественных и качественных моделей. Капитализируемые риски и риски, покрываемые за счет резерва капитала.
  • Количественная оценка значимых рисков. Распределение риска и его основные характеристики EAR и VAR
  • Исторические, параметрические и стохастические подходы к оценке распределения рисков.
  • Кейс по применению исторических и параметрических моделей оценки риска.
  • Методы качественной оценки рисков.
  • Методология оценки нефинансовых рисков. Карта рисков и модель SWOT- анализа
4. Методы агрегации рисков банка и модель экономического капитала Банка
  • Рекомендации Базельского комитета по оценке экономического капитала Банка
  • Метрики совокупного риска Банка: основные характеристики. Необходимость универсального подхода к выбору метрик экономического капитала.
  • Кредитные, рыночные, операционные риски, процентный и валютный риски банковской книги, риск ликвидности, риск концентрации как элементы совокупного риска Банка. Особенности оценки для целей ВПОДК
  • Проблемы валидации методик оценки значимых рисков
  • Параметрическая финансовая модель банка как инструмент оценки совокупного риска.
  • Сценарное моделирование и стресс-тестирование как инструмент оценки экономического капитала.
  • Практический пример оценки совокупного риска на основе параметрической финансовой модели банка.
24 июня, время проведения: 10.00 — 16.00

5. Распределение капитала под значимые риски и формирование ограничений (лимитов) ВПОДК
  • Склонность к риску и методы ее определения
  • Метрики (показатели) склонности к риску. Необходимость согласования метрик склонности к риску.
  • Методы дезагрегации показателей склонности к риску по направлениям деятельности, значимым рискам, подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.
  • Лимиты ВПОДК и лимиты, используемые в процессах оперативного управления рисками
  • Необходимость адаптации системы лимитов к внешним и внутренним изменениям.
  • Подходы к организации мониторинга лимитов ВПОДК.
  • Формирование лимитов банка на основе распределения капитала. Практический пример.
6. Отчетность и риск-информация в системе ВПОДК
  • Требования Базельского комитета и Банка России к отчетности ВПОДК
  • Необходимость формирования единого информационного пространства для решения задач ВПОДК. Структура ЕИП
  • Сделка и операция — как элементарная единица риск-информации
  • Концепция построения универсальной финансовой отчетности и финансовых прогнозов Банка на основе денежных потоков по операциям Банка
  • Опыт малобюджетного решения организации ЕИП
7. Интегрированный риск-менеджмент в Банке. Интеграция как инструмент управления затратами ВПОДК
  • Система управления рисками банка как элемент системы стратегического управления банка
  • Цели и задачи управления рисками в системе стратегического менеджмента.
  • Сущность ВПОДК: требования Базельского комитета и подходы к его реализации.
  • Необходимость адаптации стратегий банка в условиях изменчивой среды. Проблемы выявления моментов адаптации стратегии на основе оценок рисков
  • RORAC и иные метрики склонности к риску как индикаторы построения адаптивной системы управления рисками
  • Организационная структура ИРМ и ВПОДК в Банке. Распределение ролей. Обеспечение избежания конфликта интересов.
  • Документы ВПОДК.
Стоимость участия в Части 3: очно — 22 590 руб., онлайн — 22 290 руб.