Изменения норматива достаточности капитала брокеров (5873-У). Основные изменения в регулировании

1. Изменение «стандартизированного» метода расчета кредитного риска, применяемого в отношении позиций брокерских клиентов, в т.ч.:
— расчет кредитного риска, который ранее проводился только по клиентам с «особым» уровнем риска, теперь необходимо также проводить по прочим маржинальным клиентам;
— изменение порядка расчета, который теперь основывается на плановых позициях и «рыночном» риске клиентов;
— введение дополнительных требований к активам, направленных на исключение необоснованного снижения расчетной величины кредитного риска ПУРЦБ.

2. ограничение по принятию в обеспечение ценных бумаг, эмитированных связанным с контрагентом лицом (wrong way risk).

3. Ограничение по использованию рейтингов для связанных с брокером контрагентов.

4. Включение в периметр Указания № 5873-У вложений ПУРЦБ в цифровые права, а также обязательств ПУРЦБ по выпущенным цифровым правам.

5. Добавление возможности рассчитывать рыночный риск по опционным договорам с применением коэффициента «дельта».

6. Упрощение правил определения значений показателей риска в отношении контрагентов и клиентов с определенным уровнем риска.

7. Уточнение критериев, при которых валютный риск различных групп однородных объектов может быть взаимозачтен между собой.