Новые требования к расчёту норматива достаточности капитала для брокеров, дилеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров. Комментарии Банка России

24 августа 2023
19.00 - 20.30
Онлайн семинар
29.12.2022 Совет директоров Банка России принял решение об установлении временных требований к порядку расчета норматива достаточности капитала (НДК) в части учета в расчете заблокированных активов и требований к торговой инфраструктуре стран ЕАЭС.

 С 30.06.2023 профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут учитывать в расчете НДК по новым правилам, о которых подробно вам расскажут на семинаре и ответят на все возникшие вопросы.

Лектор: Консультант Отдела методологии Департамента инвестиционных финансов посредников Банка России

Программа:

1. Порядок расчета капитала. Основные изменения в порядке расчета, введенные Указанием № 5873-У. Основные ошибки и недочеты, допускаемые компаниями при расчете капитала.

2. Порядок расчета кредитного риска.

  • Основные изменения в порядке расчета, введенные Указанием № 5873-У:
- включение требований по расчету кредитного риска в отношении требований, вытекающих из комиссионерских сделок, совершаемых брокером;
- внесение изменений в порядок расчета кредитного риска в отношении требований, вытекающих из репо, заключенных в рамках генерального соглашения;
- изменение корректирующих коэффициентов, установленных в отношении контрагентов и др.;
- уровни рейтингов, установленных Советом директоров Банком России;
  • Учет заблокированных активов в расчете кредитного риска в соответствии с требованиями решения Совета директоров Банка России от 29.12.2022.
  • Основные ошибки и недочеты, допускаемые компаниями при расчете кредитного риска.

3. Порядок расчета размера резерва на возможные потери, принимаемого к расчету кредитного риска и капитала. Учет заблокированных активов в расчете кредитного риска в соответствии с требованиями решения Совета директоров Банка России от 29.12.2022. Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете резервов, в соответствии с главой 7 Указания Банка России № 5873-У.

4. Подходы по расчету рыночного риска.

  • Основные изменения в порядке расчета рыночного риска:
- расширение перечня объектов, в отношении которых рассчитывается рыночный риск;
- внесение изменений в подход расчета рыночного риска при использовании индикативной ставки риска, рассчитанной в рублях;
- установление возможности осуществления неттинга в полном объеме и др.
  • Учет заблокированных активов в расчете рыночного риска в соответствии с требованиями решения Совета директоров Банка России от 29.12.2022.

5. Иные требования к расчету НДК, установленные решением Совета директоров Банка России от 29.12.2022.

6. Вопросы — ответы



Вам могут быть интересны
19 октября 2023–20 октября 2023
10.00 - 17.15
Онлайн семинар
36 000 ₽
19 октября 2023–20 октября 2023
10.00 - 17.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
36 000 ₽