Требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств. Порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности. Комментарии Банка России

27 Мая 2020
18.30 - 21.45
Онлайн семинар

Лектор: Советник экономический Управления надзора за деятельностью крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России.

18.30 - 20.00

Часть 1. Требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств.

Указание Банка России от 06.06.2017 № 5099-У «О требованиях к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств» и Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (форма 0420413).

1. Определение стоимости активов для целей их включения в расчет размера собственных средств.
2. Порядок включения в расчет размера собственных средств обязательств по договорам аренды.
3. Активы, принимаемые к расчету размера собственных средств, в том числе порядок отражения в расчете размера собственных средств сделок РЕПО (прямое, обратное).
4. Активы, которые не подлежат включению в расчет размера собственных средств.
5. Требования к активам, предъявляемым для их включения в расчет размера собственных средств.
6. Требования, которым должны удовлетворять маржинальные займы, выданные клиентам с особым уровнем риска для их включения в расчет размера собственных средств.
7. Порядок заполнения формы 0420413.

20.00 - 20.15 Перерыв

20.15 - 21.45

Часть 2. Порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности. Комментарии Банка России

1. Указание Банка России от 06.06.2017 № 4402-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их денежных средств в его интересах».

2. Основные подходы, порядок и особенности расчета НКЛ, в том числе:
• порядок и особенности расчета числителя НКЛ
• порядок и особенности расчета знаменателя НКЛ
• примеры влияния операций брокера на расчет НКЛ
• вопросы правоприменения (разъяснения Банка России) порядка расчета НКЛ

3. Планируемые изменения в порядок расчета НКЛ

4. Установление значения норматива краткосрочной ликвидности

5. Порядок заполнения формы отчетности 0420454

6. Ответы на вопросы.