Управление операционными рисками в кредитных организациях

Семинар органично совмещает в себе:
• международные подходы и российские реалии
• практические примеры и теоретических основы
• сложные вопросы и понятные ответы
• лекции, разбор кейсов, бизнес-игры, ответы на вопросы слушателей

Программа предназначена для сотрудников банков:
• специалистов по операционному риск-менеджменту,
• сотрудников смежных специальностей:
- внутренних аудиторов,
- внутреннего контроля,
- юристов,
- службы PR,
- службы безопасности,
- руководителей бизнес- подразделений, взаимодействующих со службами риск-менеджмента.

Введение.
Операционные риски: краткий обзор изменений законодательства, новые тренды в проявлениях ОР и управлении ими. Проект положения о Требованиях к системе управления операционными рисками (ПТСУОР) — обзор основных изменений.

1. Операционный риск — основные понятия и определения. Новации ПТСУОР

2. Процесс управления операционными рисками

2.1. Идентификация операционных рисков. Изменения методологии и процедур, необходимые для соответствия ПТСУОР
2.1.1. Особенности операционных рисков отдельных направлений банковской деятельности, новые классификаторы, вводимые ПТСУОР
2.1.2. Процесс идентификации операционных рисков. Подходы «сверху вниз» и «снизу вверх». Внешние и внутренние базы событий, реестр рисков, выявление рисков бизнес-процессов, процедуры самооценки. Проблемы, возникающие в процессе сбора информации. Изменения, связанные с ПТСУОР

2.2. Анализ и оценка операционных рисков. Подходы ПТСУОР к определению и вычислению потерь
2.2.1. Количественная и качественная оценка операционных рисков, вычисление потерь от событий ОР. Анализ статистики, экспертные оценки, сценарный анализ, карты операционных рисков. Требования к оценке ПТСУОР.
2.2.2. Основные подходы к количественной оценке операционных рисков. Стресс-тестирование операционных рисков.
2.2.3. Методы оценки, предлагаемые Базельским Комитетом и их влияние на расчетную величину капитала банка. Изменения в методах расчета капитала под операционный риск, предлагаемые Базельским комитетом.
2.2.4. Оценка и управление операционными рисками в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: операционный риск, ПТСУОР

2.3. Управление операционными рисками в режиме чрезвычайных ситуаций.
2.3.1. Требования к управлению непрерывностью деятельности, планы ОНиВД- практические подходы к разработке и применению. Анализ бизнеса и анализ рисков. Западные подходы к управлению банком в чрезвычайных ситуациях.

2.4. Управление отдельными видами операционных рисков в текущем режиме.
2.4.1. Управление рисками технологий (процессов) и техники, специфика ИТ рисков. Новые тенденции в управлении ИБ. Вопросы соответствия ПТСУОР.
2.4.2. Управление рисками персонала. Управление мотивацией сотрудников банков, требования западных и российского регуляторов.

2.5. Мониторинг и контроль операционных рисков. Основные подходы к мониторингу, отчетность по операционным рискам требования ПТСУОР. Эффективность управления операционными рисками.